Лучшие индикаторы объема Форекс для информированной и прибыльной торговли
Многообразие технических индикаторов, свечных и графических фигур могут сбить начинающих трейдеров с толку. Однако они же позволяют упростить и улучшить их торговые стратегии. Взять, к примеру, индикаторы объема, которые позволяют установить динамику цены как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Одни из самых популярных индикаторов объема, хорошо знакомые профессиональным трейдерам — это OBV, MFI, A/D,VWAP и осциллятор Чайкина. Но что они показывают? Какие дают торговые сигналы?
Индикаторы объема помогают участникам рынка визуально отслеживать направление денежного потока и реакцию цены на это движение. Благодаря этим инструментам, можно определять более ликвидные уровни и зоны по торгуемому активу, что увеличивает скорость принятия решения по сделке. Они показывают точки разворота цены и подтверждают уже существующие на рынке тренды.
В этой статье мы поговорим о том, как интегрировать эти индикаторы в свою торговую стратегию и увеличить прибыльность.
В этой статье мы разберем:
- Ключевые факты
- Лучшие индикаторы объема для торговли
- Концепции анализа объема
- Применение индикаторов объема
- Использование анализа объема
- Заключение
- Частые вопросы по индикаторам объема
Ключевые факты
Индикаторы объема позволяют определять спрос и предложение, соотношение динамики цены и объемов, ликвидные уровни поддержки/сопротивления, а также более выгодные точки разворота цены
Определение индикаторов объема
Инструменты, которые отображают информацию о совершающихся сделках по активу, а точнее количестве торгуемых контрактов
Влияние на рынок
Индикаторы объема показывают активность покупателей и продавцов. Это, в свою очередь, влияет на динамику цены и настроения на рынке
Как работает торговля с помощью индикаторов объема
Для подтверждения сигнала индикаторы объема следует применять в совокупности с другими инструментами технического анализа. В торговле, прежде чем цена направится вверх или вниз, трейдер получает сигнал
Идентификация объемов на индикаторах
Как правило, это резкие всплески значений индикаторов, а также плавный рост или снижение
Особенности значений индикаторов объема
Одной из особенностей индикаторов является образование расхождений между их значениями и ценой или дивергенция, которая также служит сигналом о предстоящем сильном движении цены в одну из сторон
Стратегии торговли с помощью индикаторов объема
Добавьте индикатор объема на график и определите уровни поддержки и сопротивления. Сопоставьте эти уровни с линиями на графике цены. В случае преодоления уровня в одну из сторон, открывайте позицию в попутном направлении
Плюсы и минусы использования индикаторов объема
Индикаторы объема являются сильными инструментами для подтверждения динамики актива, но не всегда могут заблаговременно определить приближающееся крупное движение цены
Использовать индикаторы объема можно на разных временных промежутках, но более точный сигнал инструмент дает на старших таймфреймах. Можно использовать объемы при торгах внутри дня, но из-за большого рыночного шума это сопряжено с определенными рисками
Уровни стоп-лоссов расположены ниже или выше ключевых и ликвидных зон растущего объема
Лучшие индикаторы объема для торговли
Давайте разберем самые популярные и лучшие индикаторы объема. Они применимы к любым временным промежуткам как на рынке Форекс, так и на криптовалютном, сырьевом и товарном рынках.
Многие профессиональные трейдеры и инвесторы в своих торговых стратегиях используют следующие индикаторы:
- On Balance Volume (OBV) — классический индикатор, который взаимосвязан с изменением цены на графике. Отображает балансовый объем и его влияние на цену в конкретный промежуток времени.
- Money Flow Index (MFI) — индекс денежного потока, отображающий динамичность притока и оттока средств в активе. Сопоставим с RSI, за исключением того, что также включает рыночные объемы торгов.
- Accumulation/Distribution (A/D) — индикатор накопления/распределения актива, который показывает уровень спроса и предложения по торгуемому инструменту. Его значения позволяют определить соотношение цены с изменением торговых объемов.
- Value-Weighted Average Price (VWAP) — инструмент, благодаря которому можно определять среднюю цену за определенный период времени с учетом средневзвешенных торговых объемов.
- Осциллятор Чайкина позволяет отслеживать силу направленности тенденции, развороты тренда и признаки интенсификации ценовой динамики.
Рассмотрим каждый из этих индикаторов объема более детально.
Балансовый объем (OBV)
Индикатор OBV изобретен Джозефом Гринвиллем в 1963 году. Впервые индикатор описан в его книге «Новый ключ к прибыли на фондовом рынке». По мнению Гринвилля, основополагающей силой, которая движет рынком, является торговый объем. Рыночный объем — это основной параметр, на который трейдер должен обращать внимание перед открытием сделки.
OBV предназначен для определения интенсивности движения денежных потоков в активе. Смысл работы индикатора заключается в следующем:
- в случае закрытия новой свечи на графике выше предыдущей, объем этой свечи добавляется к общему совокупному объему.
- в случае закрытия следующей свечи ниже текущей свечи, объем, наоборот, вычитается из совокупного объема.
Аккумулированный итог отображается на графике кривой в виде положительного или отрицательного значения.
Основной принцип индикатора заключается в том, что изменению цены на графике предшествуют изменения значений на индикаторе OBV. По мнению автора, импульсные движения рыночных объемов без существенного колебания цены на графике являются предпосылкой к предстоящему сильному движению котировок актива. Такое явление объясняется тем, что большие игроки концентрируют позиции на покупку, тогда как более мелкие трейдеры распродают актив.
Простыми словами, объем торгов растет при накоплении актива крупным игроком, а цена в этот момент движется в боковом диапазоне. Как только крупные игроки накопили достаточно длинных или коротких позиций, котировки перестают удерживаться. Тогда происходит импульсное движение вверх или вниз, в зависимости от целей аккумуляции крупными игроками.
Индекс денежных потоков (MFI)
Индикатор MFI впервые упомянут в книге Джона Уэллса Уайлдер «Новые концепции в технических торговых системах», которая была опубликована в 1978 году. Это технический индикатор, который позволяет отслеживать динамику вливаемых в актив денежных средств на протяжении заданного периода времени.
Значение индикатора варьируется в границах от 0 до 100, позволяя определить уровень давления на цену со стороны «быков» и «медведей». Суть его работы заключается в том, чтобы помогать трейдерам идентифицировать на графике уровни цены в зонах перепроданности и перекупленности. Это, в свою очередь, позволяет выявлять потенциальные точки разворота по инструменту.
Помимо этого, индикатор показывает расхождение объемов с ценой, что является дивергенцией и скорой сменой тенденции по инструменту. Как правило, профессиональные трейдеры используют MFI на временных промежутках от одного часа и выше.
Также следует отметить, что при условии сильного тренда значения индикатора могут долгое время находиться в зонах перекупленности/перепроданности. Чтобы избежать ложных сигналов рекомендуется действовать следующим образом:
- покупки следует совершать после выхода цены из зоны перепроданности вверх, когда значения индикатора начинают расти. Это говорит о положительном притоке денежных средств в активе;
- короткие позиции по инструменту следует открывать таким же образом, только в противоположную сторону. Выход цены из зоны перекупленности вниз означает отток средств из актива.
Использовать MFI необходимо в совокупности с другими техническими индикаторами, а также свечными и графическими формациями.
Индикатор накопления и распределения (A/D)
A/D — индикатор, предназначенный для определения рыночного объема торгов. Изначально был разработан для рынка ценных бумаг. Однако в дальнейшем A/D начали использовать и на других финансовых рынках в качестве превентивного инструмента.
Следует подчеркнуть, что индикатор накопления/распределения похож на индикатор OBV. Это обусловлено тем, что A/D также показывает приток и отток денежных средств в актив, опираясь на корреляцию цен закрытия с минимумами и максимумами выбранного диапазона.
Индикатор A/D дает следующие сигналы и подтверждения на графике цены:
- подтверждением восходящей динамики является увеличивающееся значение инструмента;
- подтверждением нисходящей тенденции является снижающееся значение индикатора;
- образование «медвежьей» дивергенции по активу является сигналом к вероятной смене тренда на нисходящий. Ситуация, в которой котировки актива растут, а значения индикатора не подтверждают эту динамику, предполагает разворот цены вниз;
- образование «бычьей» дивергенции выступает сигналом на покупку актива. Ситуация, в которой котировки инструмента снижаются, но это не подтверждается движением индикатора, предполагает разворот цены вверх.
Индикатор цены, средневзвешенной по объемам (VWAP)
VWAP является производным индикатором от средних скользящих линий SMA, который определяет средневзвешенную цену актива по торговым объемам. SMA — инструмент, который показывает среднее значение конкретного вида цены за определенное количество периодов.
Индикатор VWAP дает аналогичные с SMA сигналы:
- при восходящем тренде цена актива находится выше линий индикатора;
- при нисходящем тренде котировки торгуемого инструмента находятся ниже линий VWAP.
Инструмент служит для дополнительного подтверждения тенденции по активу. VWAP можно использовать в сочетании с SMA, а также графическими и свечными моделями. Индикатор выступает в качестве динамического уровня поддержки или сопротивления, от которого следует ожидать отскока цены. VWAP скорее служит для идентификации тренда.
Для более оптимальной картины рекомендуется выставлять следующие значения по индикатору:
- период времени: 20;
- источник: (Макс. + Мин.)/2.
Осциллятор Чайкина
Осциллятор Чайкина был разработан в начале 70-х годов прошлого столетия. В его основе заложена структура другого популярного индикатора — A/D (Накопление/Распределение). На базе индикатора A/D осциллятор вычисляет разницу между EMA с периодом 3 и EMA с периодом 10.
EMA — это экспоненциальная скользящая средняя, которая более адаптирована, в отличие от SMA, к последним изменениям цены актива. EMA придает большее значение недавним ценам, что позволяет сглаживать динамику котировок.
Еще одной важной отличительной чертой осциллятора Чайкина является то, что индикатор также учитывает информацию о торговом объеме. Это, в свою очередь, позволяет отслеживать потенциальные сигналы на разворот текущей цены с помощью формирующихся дивергенций. Положительная дивергенция между значениями осциллятора и котировками на графике в растущей фазе рынка является сигналом к продаже. А отрицательная дивергенция в фазе снижения — сигналом к покупке.
Следует отметить, что сигналы в направлении тренда по осциллятору более надежны, в отличие от сигналов, направленных контртрендово. Для отображения более корректной информации по торгуемому инструменту лучше использовать осциллятор Чайкина в сочетании с другими стохастическими инструментами типа RSI или Stochastic, а также индикатором «полосы Боллинджера».
Концепции анализа объема
В современной торговле на финансовых рынках существует множество способов анализа объемов. Особое внимание исследованию рыночных объемов в трейдинге уделяется, потому что они показывают основу основ финансовых рынков, то есть соотношение спроса и предложения.
Грамотный и эффективный анализ объемов способствует более точному прогнозированию дальнейшей динамики цены актива в условиях как повышенной, так и пониженной волатильности.
Торговый объем — это количество совершенных контрактов по финансовому активу, которое было реализовано за конкретный промежуток времени. Анализ торговых объемов позволяет определять закономерности и рыночные тенденции, которые формируются благодаря активной деятельности участников рынка. Выделяют два основных вида торговых объемов.
1. Тиковый объем
Тиковый объем торгов основан на экстраполяции колебаний цены на торговые объемы. Вычисляется как общее количество отклонений цены в рамках одного тика, то есть минимального колебания цены. По сути тик является совершенной сделкой, которая отображается на графике.
Для тикового объема важно количество совершенных колебаний на графике, а не движение цены вверх или вниз. Здесь можно выделить две ситуации:
- волатильность на рынке низкая, цена колеблется в узком диапазоне или почти не движется, тогда и тиковые объемы показывают низкие значения;
- на рынке наблюдается высокая волатильность и цена активно колеблется в обе стороны, тогда значения тиковых объемов растут.
Лучше всего анализировать тиковые объемы на старших временных промежутках от H4 и выше.
2. Контрактный или денежный объем
Традиционный вид объемов, который возник еще в начале прошлого столетия.
Такой объем характеризуется количеством проторгованных сделок или денежных средств на рынке. Оба варианта показывают одни и те же результаты, за исключением того, что в случае денежного объема у участников торгов есть возможность сравнивать объемы с объемами других инструментов в денежном выражении.
Преимуществом этого вида объема является отражение точных значений, то есть каждая сделка по активу учтена биржей. На каждой торговой площадке формируется свой объем, который можно объединить с другими площадками для полной картины.
Применение индикаторов объема
Итак, мы выяснили, что в основе любого подобного индикатора лежит информация о проторгованных объемах по активу за определенный период времени, которая заранее дает сигналы об изменениях цены. Это, в свою очередь, позволяет участникам рынка видеть более полную картину по торгуемому инструменту и принимать эффективные торговые решения.
По сравнению с прошлым столетием в современном мире трейдинга появилось и усовершенствовалось большинство технических индикаторов. Индикаторы объема не стали исключением. Благодаря резкому скачку научно-технической отрасли удалось автоматизировать процесс вычисления рыночных объемов. И участники торгов могут видеть готовый результат расчетов в виде кривой или диаграммы количественных значений.
Чаще обычного индикаторы объема выступают в качестве подтверждения силы тренда. Но иногда возникают ситуации, когда сложно определить дальнейшую динамику цены, и индикаторы объема помогают все расставить на свои места. В частности, при длительной тенденции снижающиеся объемы могут указать на смену тренда в противоположную сторону. Это также помогает минимизировать риски при торговле.
Важно не забывать, что объем — это приток/отток капитала по финансовому активу. Поэтому при техническом анализе торговых объемов на рынке также необходимо учитывать и фундаментальные факторы, такие как статистические данные, геополитика, экономика и другие. Ведь они напрямую влияют на интенсивность крупных денег в активе.
Использование анализа объема
На рынке встречается много разнообразных торговых стратегий, в которых сочетаются инструменты анализа рыночных объемов с трендовыми индикаторами и осцилляторами. Поэтому, как правило, индикаторы торговых объемов являются вспомогательными и служат для подтверждения сигналов основных инструментов анализа в торговой стратегии.
При торговле на финансовых рынках можно выделить следующие сигналы по индикаторам торговых объемов:
- по активу наблюдаются большие рыночные объемы и цена при этом умеренно растет. Это говорит о развитии длительной тенденции по торгуемому инструменту. В этом случае необходимо искать точки входа в попутном направлении тренда;
- импульсный рост рыночных объемов на ключевых уровнях поддержки и сопротивления при незначительном колебании цены. Для участников рынка это означает, что вероятна коррекция котировок актива. На более старших временных промежутках такое явление может означать начало смены текущей тенденции;
- интенсивное движение цены при низких рыночных объемах. В этом случае дается сигнал на скорый разворот тренда. Как правило, тенденция по инструменту изживает себя резким движением, после чего котировки актива идут на разворот.
Начать торговлю с проверенным брокером
Лучший индикатор объема в целом?
Проведя исследование пяти лучших индикаторов объема, следует сказать, что каждый из них хорош при техническом анализе. Но, в первую очередь, эффективность инструментов зависит от торговой системы и стратегии.
На мой взгляд, наиболее оптимальным и информативным инструментом анализа является индикатор OBV. Он отображает консолидацию коротких или длинных позиций, при которых значения инструмента падают или растут соответственно. Эти значения позволяют заранее получать торговые сигналы на индикаторе.
В частности, OBV служит для подтверждения тренда по торгуемому активу. Но также возможно прогнозирование дальнейшей динамики актива в консолидации. То есть инструмент позволяет определить куда направится цена из бокового движения.
Заключение
Индикаторы рыночных объемов являются мощным инструментом анализа и прогнозирования дальнейшей динамики цены. Торговые объемы являются основополагающим фактором определения баланса спроса и предложения на рынке.
Использование индикаторов объема в своей торговой стратегии наряду с фундаментальным анализом позволят грамотно и точно определять куда будет направлен ценовой импульс из флэта. Кроме того, инструменты анализа рыночных объемов помогут подтвердить текущий тренд, его начало и завершение, а также разворот.
Лучше всего использовать индикаторы объема в совокупности с другими техническими инструментами, графическими и свечными моделями. Это позволит более точно определять самые выгодные точки входа в сделку, уровни фиксации прибыли, а также выставлять оптимальные стоп-лоссы.
Для успешного интегрирования индикаторов объема в свою торговую стратегию у вас есть возможность протестировать их настройки бесплатно на многофункциональной платформе от лучшего брокера на рынке LiteFinance.
Получить бесплатный доступ к демо-счету на Форекс без регистрации в удобной платформе
Частые вопросы по индикаторам объема
Какой индикатор имеет самую высокую точность?
Самым оптимальным и наиболее точным индикатором объемов является OBV (On Balance Volume). Его значения более информативны для принятия торговых решений.
Как работают индикаторы объемов?
Индикаторы показывают совокупные рыночные объемы в корреляции с ценой на графике на всех временных промежутках. Они отображают информацию о количестве совершенных сделок, что позволяет определить дальнейшую динамику цены.
Какие индикаторы измеряют объем?
Одними из самых популярных индикаторов объема на рынке являются OBV, MFI, A/D, VWAP, осциллятор Чайкина. Помимо этого, одними из часто используемых также являются тиковые объемы и объемы индикатора вертикальных объемов Volumes.
Какой индикатор волатильности лучший?
Одними из лучших индикаторов для определения волатильности на рынке являются ATR (Average True Range) и CHV (индикатор волатильности Чайкина). Они позволяют вычислять разницу между максимальными и минимальными значениями цены за определенный временной промежуток.
Зачем нужно учитывать объемы в торговле?
Торговые объемы в торговле на финансовых рынках являются основополагающим фактором определения дальнейшего движения цены. Рыночные объемы важно учитывать при принятии торговых решений, так как они имеют прямое влияние на цену актива.
Насколько можно доверять сигналам индикаторов объема?
Индикаторы объема показывают вероятность дальнейшего движения цены и могут заранее предупреждать о колебаниях на рынке. Доверять этим инструментам стоит, но лучше всего использовать их в качестве подтверждения других индикаторов или графических моделей.
Какой индикатор наиболее надежен?
Фактически, смысл любого индикатора объема заключается в определении спроса и предложения на рынке в текущий момент времени. Каждый инструмент хорош по-своему и дополняет друг друга. Надежность инструмента зависит от выбранной стратегии торговли.
Какой индикатор объема на Форексе является лучшим?
Чаще всего для торговли на рынке Форекс трейдеры используют тиковые объемы и объемы Volumes. Но с развитием финансовых рынков и технологий стало возможным использовать и другие популярные индикаторы фондового рынка. Лучшим из них является индикатор OBV.
С какими другими инструментами сочетаются индикаторы объемов?
Больше всего индикаторы объемов сочетаются со стохастическими осцилляторами MACD, RSI и Stoch. Кроме того, их можно эффективно использовать со скользящими средними и индикатором полос Боллинджера.
Входят индикаторы горизонтальных объемов в стандартный набор в терминале?
В стандартный набор веб-терминала LiteFinance, Metatrader и CTrader индикаторы горизонтальных объемов не входят. Однако их можно установить в терминале MT5 от разработчика.
Можно ли использовать в торговле настройки индикаторов объемов, отличающиеся от стандартных?
Да, у трейдера есть возможность изменить настройки индикаторов объема и интегрировать это свою торговую стратегию.
Сильно ли отличается точность при использовании тиковых и реальных объемов?
В отличие от реальных объемов сделок, тиковые показывают количество сделок, совершенных по активу. Типичная цена может колебаться на один или несколько пунктов за раз. Это, в свою очередь, является одним тиком, то есть одной сделкой.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/luchshie-torgovye-indikatory-foreks/luchshie-indikatory-obema-foreks/