Типы стратегий форекс

Типы стратегий форекс

Торговая система — это последовательный алгоритм действий, который при базовом наборе своих элементов в конечном счете приводит к требуемому результату. Цель торговых систем Форекс может быть разной: консервативная торговля с минимальным риском, быстрая прибыль и т.д. И даже прибыль не всегда может быть целью стратегии Форекс, ведь азарт и удовольствие от трейдинга — уже результат. Из этого обзора вы узнаете: какими бывают и на чем строятся прибыльные стратегии Форекс, как минимизировать риски. А также познакомитесь с примерами торговых систем торговли Форекс без риска.

Создание стратегии заключается в разработке плана действий в той или иной ситуации, которые в конечном итоге должны принести прибыль при минимально допустимых рисках. Стратегии Форекс строятся по следующим пунктам:

• Вводные торговые условия: актив (валютная пара CFD на инструменты фондового, товарно-сырьевого рынков, криптовалюты), таймфрейм.
• Выбор типа стратегии (в зависимости от периода торговли, уровня риска, применяемых индикаторов и т.д.).
• Правила открытия позиции и выхода из рынка.
• Правила риск-менеджмента (расчет объема лота, предельного количества одновременно открытых позиций и т.д.).
• Психологические и поведенческие факторы (психология трейдера, влияние внешних факторов, действия в случае форс-мажора).

На основе готовой стратегии торговли на Форекс возможна разработка автоматического советника и торговой системы.

Типы стратегий Форекс

Существует множество категорий, по которым можно ранжировать работающие стратегии Форекс. Некоторые из них:

• Скальпинг, кратко-, средне-, долгосрочные.
• Стратегии по фундаментальному и техническому анализу.
• Ручные и автоматические стратегии.
• Стратегии с низким уровнем риска (консервативные), умеренным и высоким.
• Стратегии с одним индикатором, несколькими или на основе комбинированных индикаторов.
• Стратегии по типу реализации: канальные, трендовые, сессионная торговля, волновые тактики и т.д.

Часть из этих категорий рассмотрим дальше.

Лучшие торговые стратегии Форекс

Самая прибыльная стратегия Форекс должна учитывать одновременно и технические, и фундаментальные факторы, то есть быть комбинированной.

1. Стратегии Форекс, построенные на фундаментальном анализе

Фундаментальный анализ представляет собой оценку рыночной ситуации на основе анализа экономической информации: новостей, статистики, геополитических факторов и т.д. Работающие стратегии Форекс построены на:

• Публикации статистических данных о состоянии экономики страны или отдельной отрасли. К основным фундаментальным индикаторам относятся учетная ставка ЦБ, ВВП, уровень инфляции и т.д
• Анализе финансовой отчетности отдельных компаний, их менеджмента и планов развития.
• Оценке геополитической обстановки и определении основных мировых тенденций.

Подробнее принцип торговли по фундаментальному анализу рассмотрен в этом обзоре на примере открытия сделок после публикации статистики США Non-Farm.

2. Стратегии Форекс, построенные на техническом анализе

Технический анализ — совокупность методов оценки и прогнозирования рынка, построенных на предположении, что рынок цикличен и все повторяется. Анализ поведения цены на прошлых периодах позволяет сделать предположения о движении цены и в будущих периодах. Лучшие торговые стратегии Форекс строятся на следующих типах технического анализа:

• Индикаторный анализ. Стратегия может строиться на одном или нескольких индикаторах. Если индикаторов несколько, то есть два вида стратегий: тактики с использованием одного индикатора с разными периодами (например, 5 средних скользящих) или с использованием нескольких разнотипных инструментов. Например, сочетание трендовых индикаторов и осцилляторов.
• Торговля по уровням. Уровни сопротивления и поддержки, уровни Фибоначчи, «круглые» уровни. Эти торговые стратегии Форекс строятся на психологии большинства. Чаще всего они эффективны, но этим пользуются институциональные инвесторы.
• Графический анализ и торговля по паттернам. Паттерн — шаблонная устойчивая свечная модель, которая на графике отображена той или иной фигурой.

Недостатки технического анализа:

• Ценовой шум. Хаотичные, влияющие на цену факторы, не имеющие конкретной природы и искажающие итоговые значения индикатора.
• Запаздывания и перерисовки.
• Изменчивость рынка, из-за которой формула индикатора, описывающая тенденцию, становится неуникальной.

Подробнее об индикаторах и техническом анализе вы можете прочитать в этом разделе.

3. Стратегии Форекс, построенные на цифровых фильтрах

Цифровые индикаторы и фильтры отчасти можно отнести к техническому анализу, с одним отличием: если в основе технических индикаторов лежат формулы математического и статистического анализа, то в цифровых фильтрах используется спектральный анализ. Один из методов такого анализа — система ATCF, о которой подробнее рассказано здесь. Ее преимущества

• На его основе построены десятки индикаторов, которые в сочетании с классическими индикаторами позволяют разработать оптимальную стратегию торговли Форекс без риска.
• В цифровых индикаторах исключена проблема запаздывания и ценового шума.

Цифровые фильтры в основном используются в средне- и долгосрочных стратегиях.

Стратегии торговли Форекс без риска

С точки зрения уровня риска торговые тактики можно разделить на две группы: с высоким и низким уровнем риска. Чем выше вероятность успеха и чем больше прибыль, тем выше риск. Задача трейдера — подобрать оптимальное соотношение прибыли и риска, которое бы соответствовало его психологическому настрою и целям. Сбалансированный торговый портфель как правило состоит из 5-10% высокорисковых стратегий Форекс, 10-20% консервативных стратегий с доходностью, сопоставимой с банковскими депозитами, и 70-85% — из стратегий с умеренным риском.

Качественные показатели оценки рисков стратегии:

• Общая доходность, доходность по отдельно взятым периодам. У сбалансированной стратегии результативность на всех периодах сравнительно одинаковая.
• Количество прибыльных и убыточных сделок. Если их число 50/50, или количество убыточных выше (одна прибыльная сделка перекрывает несколько убыточных), стратегия на долгосрочном периоде считается нежизнеспособной.
• Значение максимальной просадки.
• Показатель загрузки счета (процент задействованных и свободных средств).

Элементы высокорисковых стратегий торговли на Форексе:

• Мартингейл. Предусматривает удвоение объема позиции при условии убыточности предыдущей сделки. Приводит к крупным просадкам и потере депозита. В некоторых стратегиях допускается наращивание объема сделки на коэффициент (1,1, 1,2 и т.д.).
• Пирамидинг. Последующее открытие сделки в двукратном размере при условии прибыльности предыдущей позиции.
• Локирование. Открытие разнонаправленных сделок и последующее закрытие убыточной.

Важно! Данные тактики не рекомендуются начинающим, и иногда их применение брокерами ограничивается. Ниже я рассмотрю примеры стратегий торговли Форекс без риска (с наименьшей вероятностью потерь).

1. Стратегия торговли по стрелочным индикаторам

Одна из проблем технического анализа — интерпретация показаний индикаторов или запаздывание принятия решения. Пока трейдер разберется, есть все-таки сигнал или нет, время будет упущено. Для того чтобы снизить риск ошибки интерпретации сигналов, были придуманы комбинированные инструменты — «стрелочники».

• «Стрелочники» — это индикаторы, которые показывают сигналы (точки открытия сделки) на графике стрелками, точками и т.д. В настройках «стрелочников» может также быть возможность звукового оповещения о появлении сигнала.

Одна из вариаций подобного рода инструментов — индикаторы, которые при смене рыночной ситуации меняют цвет (разные цвета точек индикатора или столбцов диаграммы).

У «стрелочников» есть недостаток — перерисовывания сигналов. Потому беспроигрышная стратегия Форекс и безубыточная торговля по этим индикаторам заключается в добавлении фильтров: осцилляторов, уровней, паттернов и т.д. Подробнее с описанием таких торговых стратегий вы можете познакомиться по этой ссылке.

2. Стратегия торговли по уровням и каналам

Торговля на пробой уровней или возврат к середине канала является одним из самых удачных вариантов. Вопрос только в том, как определить границы канала. Стратегии торговли на Форекс без потерь по уровням и каналам строятся следующим образом:

• На отскок. Без фундаментальной подпитки рынок стабилен. Это означает, что в случае его насыщения продавцами или покупателями неминуемо происходит разворот, то есть цена движется внутри канала. Каналы можно строить с помощью индикатора «Полосы Боллинджера», скользящих и т.д. Важно подобрать параметры индикатора, чтобы точно определить границы канала. Сделка открывается в момент разворота цены. Подтверждающие индикаторы — стохастик, MACD и т.д.
• На пробой. Как только рынок выходит из своего привычного равновесного состояния, начинается зарождение нового тренда. Если цена пробивает уровень или границу канала, то можно открывать сделку в направлении тренда. Важно отличать пробой канала от инерционной коррекции.

В этой статье подробно рассмотрены лучшие торговые стратегии Форекс на пробой каналов и отскок, а также общие принципы торговли по уровням.

3. Стратегии торговли по нескольким однотипным индикаторам

В основе индикатора лежит математическая формула, описывающая на основе статистического модельного анализа тот или иной процесс. Все индикаторы разные и нельзя сказать, какой из них лучше. Применение в стратегии нескольких индикаторов сопряжено с несколькими проблемами:

• Чем больше индикаторов, тем больше путаницы. Они могут показывать кардинально противоположные вещи, что увеличивает риск ошибки.
• Неясно, показания какого индикатора считать основными, какого — дополнительными (подтверждающими).
• При оптимизации приходится перебирать десятки комбинаций параметров нескольких индикаторов, сопоставляя их между собой.

В работающих стратегиях Форекс используется один индикатор, но несколько раз. Суть стратегии: вместо длительного подбора параметров на график накладываются 5-10-15 индикаторов с разными периодами, например, 10 стохастиков или 10 скользящих. Если индикаторы формируют сжатый пучок и начинают расходиться, можно открывать сделку. Такой пучок и будет сигналом.

Примеры подобных стратегий с точным описанием принципов открытия позиции и выхода из рынка вы можете прочитать здесь.

Как создать стратегию на Форексе

Перед тем, как создать стратегию на Форекс, нужно поставить цель, оценить имеющиеся ресурсы и рыночную ситуацию. Ответьте для себя на следующие вопросы:

• Что для вас важнее: высокая прибыль или минимальный риск?
• Понимаете ли вы все условия открытия и закрытия сделок? Если трейдер слепо использует индикатор, основываясь на общих правилах совпадения серии факторов, то такая стратегия обречена на провал. Важно не количество индикаторов, а понимание принципов их работы. Если глубокого понимания нет, то лучше начать с простых консервативных типов стратегий Форекс.
• Есть ли у вас торговый план?
• Умеете ли вы тестировать стратегию торговли Forex?

Как создать уникальную стратегию:

• Придумать идею, которая будет основана на анализе рынка и знании работы технических индикаторов.
• Выбрать группу индикаторов технического анализа, определиться с таймфреймом, торговыми активами.
• Найти, используя все виды анализа, закономерности на более ранних периодах. На их основе будут формироваться условия, одновременное совпадение которых станет сигналом на вход в рынок.
• Продумать политику риск-менеджмента и наличие в стратегии фильтров.
• Протестировать логически обоснованную стратегию любым способом: на тестере МТ4, других симуляторах. Провести стресс-тесты: проверить эффективность стратегии на разных активах, смоделировать форс-мажор и т.д.

После того, как торговая стратегия готова, тестируем ее на демо-счете и пробуем оттачивать на центовых счетах. При создании стратегии торговли Форекс без риска нужно учитывать, что рынок постоянно меняется и не всегда является прогнозируемым. Кроме форс-мажора, на него может оказывать влияние крупный капитал, сводящий к нулю все попытки торговать по техническому анализу.

Подробнее о том, как разработать собственную стратегию Форекс и примеры интересных тактик для начинающих на основе базовых индикаторов читайте здесь. Также я бы рекомендовал воспользоваться помощником, создающим автоматические торговые системы по вводным, заданным трейдером параметрам. Например, System Creator, подробнее о котором рассказано здесь.

И напоследок несколько рекомендаций:

• Разберитесь в сути трейдинга как можно глубже. Не торопитесь разрабатывать стратегии Форекс — познакомьтесь с тем, что уже создано до вас. Проверив опытным путем несколько десятков предложенных в интернете вариантов, вы поймете, какой тип стратегии вам ближе и интереснее.
• Постоянно следите за графиком и открытыми сделками. Даже самыелучшие торговые стратегии Форекс бывают убыточными, и их тоже нужно оптимизировать.
• Диверсифицируйте риски: используйте несколько инструментов, сочетайте технический и фундаментальный анализ, комбинируйте кратко- и долгосрочные стратегии.

Не бойтесь рисковать, и пусть удача вам улыбнется!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/cto-takoe-strategia-foreks/