Использование индикаторов в торговле. Как и зачем?
В этой статье мы поговорим о таком неоднозначном инструменте анализа как индикаторы. В интернете не умолкают споры касательно полезности их использования в торговле: кто-то считает их совсем бессмысленными, а кто-то, напротив, построил себе индикаторную стратегию и всячески старается привести контраргументы в ее пользу. Конечно же, сколько людей, столько и мнений, поэтому я сразу сделаю 2 небольших ремарки:
- Я сам в торговле использую горизонтальные уровни и ничего больше – меня все устраивает и применять что-то дополнительное я считаю излишним. Тем не менее, я нисколько не считаю торговлю от уровней единственно истинным методом, превосходящим по эффективности все остальные.
- Я искренне считаю, что в торговле необходимо найти именно то, что будет понятно и работоспособно конкретно для вас, а единственно правильного метода анализа не существует. Однако, лучше как можно быстрее отбросить то, что по своей сути не применимо к анализу цены.
Разумеется, все написанное далее является субъективной точкой зрения автора, которая, тем не менее, имеет под собой весьма существенную статистическую и логическую основу, а также базируется на довольно длительном опыте торговли.
Речь пойдет даже не столько о преимуществах и недостатках индикаторов, сколько о непонимании трейдерами принципиального момента, из-за которого эти самые индикаторы используются, так сказать, «не по назначению».
Я искренне считаю, что в торговле необходимо найти именно то, что будет понятно и работоспособно конкретно для вас, а единственно правильного метода анализа не существует. Однако, лучше как можно быстрее отбросить то, что по своей сути не применимо к анализу цены.
Статья, думаю, будет интересна тем, кто «присматривается» к индикаторам как к некоему волшебному инструменту предсказания ценовых движений. Более опытных трейдеров некоторые мысли, возможно, натолкнут на пересмотр торгового подхода и помогут перестать концентрироваться на ненужных в торговле вещах. Итак, мы начинаем.
Личный опыт
Самое первое, что сделал я после дебютного открытия терминала – это навешал просто КУЧУ абсолютно РАЗЛИЧНЫХ индикаторов на бедный EUR/USD. Ну, это смотрелось довольно ужасно =) Я смотрел и не понимал, чего я, собственно, хотел этим добиться. Однако, уже тогда в подсознании возникло желание найти такой индикатор, который будет тем самым, «моим», не таким, как у остальных, а гораздо лучше. Чтобы он мог то, чего не могли другие индикаторы, которыми пользовались трейдеры, а именно – показывал, КУДА сейчас пойдет цена. Я считал глупостью рассказы трейдеров о том, что они торгуют какие-то «вероятности», внутренне смеялся над тем, что у них есть стоп-лоссы и считал, что им просто лень было дойти до конца и они остановились в своем развитии, а уж я-то, конечно же, дойду и добьюсь того, чтоб я знал в каждый момент времени, куда пойдет рынок. Мы ж все чувствуем, что мы победители по жизни =).
Так вот, следующим шагом моей карьеры был подбор таких индикаторов и таких параметров к ним, чтоб я ясно видел (на истории, конечно. Где ж еще?), что этот набор ПРЕДСКАЗЫВАЕТ поведение цены. Душа у меня лежала ближе к индикаторам Bollinger Bands с параметрами 20:2 и RSI с параметрами 8 и 12.
Этап «Гуру трейдинга»
Я добавил их на график и, как и многие, наверное, до меня, — увидел чудо: цена волшебным образом отскакивала от верхней границы BB и шла к нижней, а если в момент отскока RSI был около 50%, то я вообще мог зайти «на самом разворотике». «Ха-ха, неудачники», — подумал я. Глупые людишки-трейдеры. Вероятности они там торгуют, стоп-лоссы у них там. Вот же он, грааль-то. На поверхности же. Подошли к верхней границе, RSI ниже 50 – идем вниз. Подошли к нижней, RSI больше 50 – идем вверх. Как еще можно проще заработать на яхту с 10$?
И я начал торговать. На истории все было божественно – за последний год при торговле на таймфрейме H1, по моим расчетам, среднемесячная прибыль составляла около 400 пунктов, и я предвкушал подтверждение статуса «гуру трейдинга». Но… Как, наверное, кто-то из вас догадался, на реале что-то пошло не так. Нет, конечно, прибыльные сделки были, торговать мне было довольно комфортно, т.к. я понимал, где у меня вход, где стоп, где тейк. У меня была система, но я нутром чувствовал, что что-то идет не так. Я видел, что движения на рынке поменялись – они стали «шире», и я со своей «разворотной стратегией» часто оказывался в ситуации, когда я продаю от верхней границы BB, а цена растет. Потом вроде бы откат вниз, я опять продаю, а цена снова растет… «Да что ж такое», — думал я. Видимо, я что-то сделал не так: подобрал неверные параметры индикаторов, или может сами индикаторы плохие, раз такие дела. До возникновения самого важного вопроса в жизни трейдера мне было еще далековато.
Суть индикаторов
Собственно, давайте попробуем разобраться, что вообще нам показывают индикаторы. Возьмем один трендовый и один осциллятор. Можно не те, что в примере. Давайте разберем широко известную «скользящую среднюю» и осциллятор «stochastic».
Скользящие средние
Итак, скользящая средняя (возьмем самую простую) представляет собой просто СРЕДНЮЮ ЦЕНУ за какой-то период В ПРОШЛОМ. Например:
Помидоры позавчера – 37 р./кг
Помидоры вчера – 50 р./кг
Помидоры сегодня – 42 р./кг
Теперь рассчитаем скользящую среднюю с периодом 2. Это значит, что мы смотрим среднюю цену за 2 последних (на момент измерения) периода.
SMA (позавчера и вчера) = (37+50)/2 = 43,5 р.
SMA (вчера и сегодня) = (50+42)/2=46
Следовательно, график цены помидоров со скользящей средней будет выглядеть так:
Что мы видим? Мы видим, что цена помидоров пересекла индикатор SMA (2) сверху вниз. Поднимите руку те, которые знают, что нам говорит классика тех. анализа про тренд в этой ситуации =)
Она говорит нам, что ТРЕНД СМЕНИЛСЯ, и теперь он НИСХОДЯЩИЙ, а значит НАДО продавать, т.к. цена БУДЕТ снижаться.
«Нет-нет, — скажут другие, — сейчас наоборот отличная возможность, чтобы купить. Ведь цена снизилась ниже SMA незначительно, а следовательно ТРЕНД ЕЩЕ ВОСХОДЯЩИЙ и цена ПРОДОЛЖИТ рост.
Мой вопрос к обеим группам: ОТКУДА вы знаете?? Откуда вы знаете, что сделает цена в следующий час, в следующую минуту, в следующую секунду? Вам об этом сказало пересечение двух линий на графике? Если абстрагироваться от трейдинга и вернуться к помидорам как к товару – каким образом факт, что сегодня они стоят 42 р., а вчера стоили 50 р. говорит нам о том, что будет с ценой завтра? Она снизится/повысится из-за того, что сейчас они стоят 42 р., а средняя их цена за вчера+сегодня = 46 р.? Не кажется ли вам, что что-то здесь не так?
Откуда вы знаете, что сделает цена в следующий час, в следующую минуту, в следующую секунду? Вам об этом сказало пересечение двух линий на графике?
Осцилляторы
Переходим к осцилляторам
Самый простой и популярный осциллятор – это stochastic. Если по-простому, то для его расчета сначала берется какое-то количество периодов (к примеру, 5), за которые определяется максимальная и минимальная цена.
- Максимальная цена = значению 100 осциллятора (перекупленность)
- Минимальная цена = значению 0 осциллятора (перепроданность)
И после этого осциллятор показывает, где находится текущая цена по отношению к максимальному и минимальному значению (внимание!) В ПРОШЛОМ.
Разберем расширенный пример с помидорами:
Помидоры понедельник –37 рублей.
Помидоры вторник – 40 рублей
Помидоры среда – 37 р./кг
Помидоры четверг – 50 р./кг
Помидоры пятница – 42 р./кг
Предположим, наш осциллятор имеет период 3. Рассчитываем, где будет осциллятор за «позавчера». Для этого берем только вот эти значения:
Помидоры понедельник – 37 рублей.
Помидоры вторник – 40 рублей (макс. Значение)
Помидоры среда – 37 р./кг (мин значение)
Осциллятор будет показывать примерно 33
Считаем дальше:
Помидоры вторник – 40 рублей
Помидоры среда – 37 р./кг
Помидоры четверг – 50 р./кг
Осциллятор теперь резко становится 100, т.к. последняя цена (вчера) – максимальная за 3 периода
И еще один аккорд:
Помидоры среда – 37 р./кг
Помидоры четверг – 50 р./кг
Помидоры пятница – 42 р./кг
Тут немножко надо поднапрячься:
50 – макс. цена
37 – мин. цена
Если сейчас цена 42, то это примерно соответствует значению 38 у осциллятора.
Вроде бы все неплохо, да? Есть зона перекупленности и зона перепроданности. Внизу – покупай, вверху – продавай.
Представим, что настала суббота и цена помидоров снизилась до 40 р. кг
Что мы имеем:
Помидоры четверг – 50 р./кг
Помидоры пятница – 42 р./кг
Помидоры суббота: 40 р. (мин значение)
Следовательно, осциллятор покажет нам 0 – зона перепроданности, «очень дешево», пора покупать? «Да!» – Скажут одни. «Нет, — скажут другие, — надо дождаться, когда осциллятор направится вверх, и только тогда покупать».
Ок, давайте представим, что в воскресенье помидоры стоят опять 40,5 рублей
Следовательно:
Помидоры пятница – 42 р./кг
Помидоры суббота: 40 р. (мин значение)
Помидоры воскресенье – 40,5.
Осциллятор показывает значение 25. Подтверждение есть! Покупаем? Ну сейчас-то уже есть подтверждение. Но задайте себе вопрос: а ЧТО это за подтверждение? ЧТО конкретно и ЧЕМ вы подтверждаете?
Если смотреть исключительно на цену, то получаем следующую логическую цепочку: если цена в среду была 37 р., в четверг – 50 рублей, в пятницу – 42 рубля, в субботу – 40 рублей, а в воскресенье 40,5 рублей, то ЗАВТРА цена ВЫРАСТЕТ. Вы понимаете всю абсурдность ситуации?
Что делать?
К чему я хотел бы подвести в качестве резюме: прежде, чем использовать что-либо в своей торговле, необходимо вникнуть в суть этого и понять механизм работы. Индикаторы сами по себе – вполне себе неплохой инструмент. Они прекрасно справляются со своим прямым назначением – высчитывают те или иные коэффициенты из ценовых данных. Скользящая средняя покажет вам, насколько текущая цена отклоняется от среднего значения за какое-то количество периодов. Стохастик столь же точно покажет вам, насколько текущая цена отличается от максимальной и минимальной за последние несколько периодов. Точно также любой индикатор покажет вам максимально точные расчеты того, для чего он предназначен.
Но если вы собираетесь использовать индикаторы для ПРЕДСКАЗАНИЯ дальнейшего поведения цены — вы занимаетесь чем угодно, только не анализом ценового графика.
Индикаторы НЕ СОЗДАНЫ для предсказания цены. Они созданы, если по-простому, для СРАВНЕНИЯ текущего значения цены с ее прошлыми значениями. Поэтому в них нет элемента, который помог бы вам в предсказаниях – вы не можете предсказать ЧТО БУДЕТ на основании того, ЧТО БЫЛО, иначе в мире не было бы войн, финансовых кризисов и прочей непрогнозируемой беды, к которой человечество 100 раз каждый раз не готово.
Любой индикатор покажет вам максимально точные расчеты того, для чего он предназначен.
Но если вы собираетесь использовать индикаторы для ПРЕДСКАЗАНИЯ дальнейшего поведения цены — вы занимаетесь чем угодно, только не анализом ценового графика.
Я не говорю, что цена не будет никогда идти в сторону, куда указывают индикаторы – конечно, порой это будет происходить, потому что цена может пойти как вверх, так и вниз в любой момент времени, а рыночные условия постоянно меняются. Но сам подход «предсказать» цену с помощью индикаторов подразумевает то, что вы пытаетесь предсказывать цену с помощью цены (а конкретно – с помощью прошлых ее значений, т.к. индикаторы всегда рассчитываются с учетом ПРОШЛЫХ показаний цены). Задумайтесь, имеет ли это смысл?
«Ну а что тогда делать?» — спросит возмущенный читатель (по крайней мере, этот вопрос задавал я сам, когда пришел к пониманию непредсказуемости цены).
Нужно сменить образ мышления, восприятия ценового графика и своего понимания трейдинга в целом. Постарайтесь принять искренне, что если бы существовал какой-то трейдер, который мог бы предсказывать движение цены – он бы уже заработал ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА, т.к. он ВСЕГДА БЫЛ БЫ ПРАВ, и рано или поздно не осталось бы тех, кто мог бы заключить с ним сделку.
Трейдинг – это не предсказание будущего. Трейдинг – это торговля внутри понятной вам рыночной ситуации с осознанием ВЕРОЯТНОСТНОГО характера исхода этой ситуации + риск-менеджмент. Но увы, каждый трейдер, наверное, должен побиться об стену создания предсказывающей торговой системы, чтобы прийти к осознанию ее невозможности.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/indicators/